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风险和监管

亚搏平台登录麦肯锡的风险和监管专家与客户合作,以应对新的监管要求的影响,并抓住监管变化带来的市场和竞争机会。

金融服务的监管变化以令人眼花缭乱的速度和复杂性出现,常常对商业模式和竞争战略产生巨大影响。我们杰出的资深从业人员和前监管人员对监管环境有着深刻的理解,他们有着丰富的客户经验和与全球监管机构的关系。

我们不断投资于知识项目,以加深我们对风险和监管的理解,并监控领先行业对美国和欧洲框架最新解释的反应,如全面资本评估评估(CCAR)和交易账簿基础评估(FRTB)。我们专门的风险管理中心拥有来自世界各地的经验丰富的分析师,他们从深层的数据库中对紧迫的风险管理主题进行有针对性的分析。

我们就最高监管议题举行的风险圆桌会议,促进了世界各地主要金融机构高管之间的讨论和意见交流。例如,我们召集了来自北美受CCAR约束的大多数银行的高管,以及来自欧洲的压力测试和监督审查与评估流程(SREP)。

如何帮助客户

资本及资产负债表管理

我们可以帮助银行优化围绕其风险加权资产和资本衡量(例如,巴塞尔协议第一支柱,经济资本)的内部方法和外部沟通,并改善资本管理流程、资本配置和最低预期回报率,以及治理方法。我们通过确定战术和战略方法来优化资产负债表,帮助领先机构改善其业务模式。

资金、流动性和资金管理

我们帮助机构优化它们的ALM和treasury功能,使用诊断来重新设计治理和组织。亚搏竞彩vip晋级优惠我们使机构能够在流动性管理、管理信息系统和投资者关系方面实施最佳实践。我们帮助客户在管理客户业务方面取得了显著的进步,包括资金转移定价、限额结构和流动管理。

交易及市场风险管理

我们的团队与领先的金融机构合作,对市场和交易对手的风险方法和流程进行分析、评估和实施。我们帮助他们有效、高效地满足监管机构对市场风险管理的高运营要求,确保FRTB的实施。我们能够提供诊断分析,对紧迫的监管主题进行快速调查,并支持监管活动和动员计划。

与资产管理公司合作,我们帮助调整投资管理决策,例如,使用标准化的回报假设,而不是业务预期。机构可以实现对冲政策的更大集中,并引入经济优化工具。

综合资本分析及审查、SREP和压力测试

亚搏平台登录麦肯锡的风险和监管团队可以建立一个端到端压力测试框架,包括情景分析、损失和拨备前净审查模型,并帮助准备监管回应。我们帮助各机构做好生产准备,将改进措施纳入常规资本规划流程,并加强治理,包括有效的挑战和文件记录。在与监管机构进行艰难谈判的背景下,我们可以设计和支持一个项目管理办公室,以确保实施并确定改进行动。亚搏竞彩vip晋级优惠

模型风险管理

我们有经验在风险管理的端到端建模周期中支持领先机构,包括模型策略和设置、模型开发、模型验证和模型使用。

恢复和解决计划

基于对不同场景的健壮模拟,我们通过定义促进解决所需的操作和功能的行动手册来实现恢复和解决计划。我们帮助银行明确了监管机构的处置计划,确定并校准了执行恢复计划的触发因素,并确定和量化了生前意愿对不同业务线的影响。


在每一个领域,我们都创建专有工具,产生新的见解,与商业领袖和行业专家召开会议,并进行研究和调查,以开发和发布具有开创性的知识。对于我们最近的风险研究,请访问我们的洞察力或者联系我们的风险能力中心。

有特色的专家

菲利普·赫勒

慕尼黑高级合伙人

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报告

综合资本分析及审查展望:2018年周期面临不确定性

–连续第三年,没有一家银行因数量原因未能通过综合资本分析与审查(CCAR)。还有。。。 尽管监管方面的不确定性仍然是一个挑战,但银行在为2018年综合资本分析及审查做准备以及建立压力测试的长期方法方面还有更多的工作要做。
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处置规划:2017年银行如何应对法人合理化

–以下是银行如何规划今年工作的入门知识。
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可持续合规:朝着有效性和效率的七个步骤

–银行不控制合规需求,但它们可以优化应对措施的有效性和效率。
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模型风险管理的演进

–对模型的日益依赖、监管挑战和人才匮乏正推动银行走向一个模型化的风险管理组织。。。 这既有效又以价值为中心。